「300104乐视网」认购头寸大幅增加

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3月9日,沪深两市成交量大幅下跌。收盘时,上证综指下跌1.82%,深成指下跌2.80%,创业板指数下跌3.50%。资本方面,沪深股市成交量9867亿元,可以接近万亿大关。北行资本净流入24.31亿元,其中上交所15.85亿元,深交所8.46亿元。三大股指全线下跌,上证50指数下跌1.79%,沪深300指数下跌2.15%,沪深500指数下跌2.37%。IH、IF和IC也全线下跌,股指的折让收窄。期权方面,标的资产50ETF下跌1.57%,华泰白锐300ETF(510300)下跌1.99%,嘉实300ETF下跌2.21%。各品种期权买卖隐波小幅下跌,合成标的溢价下降,市场情绪转为中性。

盘后数据显示,50ETF期权市场交易量反弹,持仓持续上升。当日期权总持仓量为3,448,083,比上一交易日增加207,381。其中,认购合约头寸2053510个,比上一交易日增加148140个,卖出合约头寸1394573个,比上一交易日增加59241个。位置的PCR值为0.6791,比前一天少了0.0217。交易量方面,当日整个市场总成交量为4547409笔,比上一交易日增加344169笔。其中卖出买入期权2260584份,比上一交易日增加227340份,卖出卖出卖出期权2286825份,比上一交易日增加116829份。日交易量的PCR值为1.0116,比上一交易日减少0.0556。

沪深300三个期权的交易也全线上涨,持仓量继续上涨。其中,上海300ETF期权成交额4141435,持仓2510723,成交额46.88亿元;深300ETF期权交易量579,778,持仓552,260,成交550.4万元;沪深300股指期权交易量225,335,持仓226,027,成交242,980万元。

目前各品种期权整体略有下降,合成标的折扣缩水。数据显示,目前50ETF期权的潜伏波为25.51%,50 ETF期权的潜伏波为26.03%。上海300ETF期权的潜在波动为24.68%,看跌期权的潜在波动为26.92%。深圳300ETF期权主认购合约有25.29%的隐藏波,平均看跌期权价值有27.43%的隐藏波。近几个月沪深300指数期权的隐波为28.05%,看跌期权的隐波为31.63%。从各期权主合约波动率的微笑曲线来看,认购和卖出的隐含波动率在20%-40%之间,处于历史较高水平。

在期权市场,买卖隐性波略有下降,合成标的溢价下降,认购头寸大幅上升,市场情绪好转。在操作策略上,短期关注的是当天的大幅波动,而Gamma策略还有机会,持有蓝筹股的投资者可以购买看跌期权进行保护。中长期a股上涨格局没有改变,目前是构建一个被覆盖或卖出的看跌期权的好时机。


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